Ana Navarro Quiles – ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS CON CONDICIONES INICIALES ALEATORIAS

Imatge

Dijous 30 d’Octubre, 12:30 hores, Saló de Graus.

Las ecuaciones diferenciales deterministas son herramientas útiles para la modelización matemática. Considerar incertidumbre en su formulación nos conduce a ecuaciones diferenciales aleatorias. Resolver este tipo de ecuaciones diferenciales no solo consiste en calcular el proceso estocástico solución si no también en determinar ciertas funciones estadísticas, como pueden ser la esperanza y la varianza. Aunque claramente la determinación de su primera función de densidad de probabilidad proporciona una descripción probabilística más completa del proceso estocástico solución en cada instante de tiempo. En este trabajo vamos a realizar un estudio de este tipo de ecuaciones diferenciales en el caso más simple, donde la aleatoriedad se encuentra solo en la condición inicial. Además se incluirán algunos ejemplos ilustrativos, justificando así la aplicabilidad de dicho tipo de ecuaciones.
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